Quais são as probabilidades de marcar um negócio vencedor Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter 50 chances de estar certo em um dado lance. Pode algo tão simples como um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar. A traders opiniões atuais de probabilidade poderia ser completamente errado, e eles poderiam muito bem ser por isso que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação ea um comumente negligenciado, mas parte integral do sistema financeiro - estatísticas. Não se assuste com as estatísticas palavra tudo será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Entendendo o lance da moeda No curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos supor que em um dado momento no tempo o estoque poderia tão facilmente mover-se como ele poderia mover para baixo (mesmo em um intervalo, as ações se movem para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de fazer um lucro (curto ou longo) em uma posição é 50. Embora espero que ninguém faria completamente ao acaso curto prazo comércios, vamos começar com este cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como uma moeda lançar), faz uma série de lucros ou perdas sinal de que os resultados futuros serão Não Não em comércios aleatórios. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram antes. Corridas acontecem em 5050 eventos aleatórios. Uma execução refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela mostrando as probabilidades de tal execução em outras palavras, as probabilidades de inverter um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Vamos dizer que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos em uma fileira. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar certo (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio lucrativo parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) por não perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de que eles ocorrerão. Depois de ter concluído uma série de cinco comércios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez. Isso significa que cada comércio tem uma chance de 50 de trabalhar fora. A razão é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvido. As estatísticas aplicam-se a todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. O exemplo acima deu um exemplo comercial de curto prazo com base em uma chance de 50 estar certo ou errado. Mas isso se aplica a longo prazo Muito mesmo. A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvida ou se foi habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro a cada mês durante dois anos. Este comerciante superou as probabilidades com habilidade real? Parece assim, como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora, o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três operações ao longo dos últimos dois anos que foram rentáveis É este comerciante exibindo habilidade Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (se é um dia ou um ano, ele será diferente por estratégia de negociação), também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, assim é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda a dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante a longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período de tempo mais longo e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, começamos a ver como ser lucrativos em todos os períodos de tempo e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo mais do que uma chance aleatória de estar certo. Vale a pena notar que, se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e não é só porque eles tiveram uma boa corrida. Como obtemos as probabilidades em nosso favor Os resultados rentáveis vêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou, pelo menos, ganhar mais em determinados períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz mais os mercados um jogo 5050 como em nosso exemplo de lance de moeda. Os preços conservados em estoque tendem a funcionar em uma determinada direção durante períodos de tempo, e fizeram-no repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre (tendências) em ações ocorrem. Assim, terminamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se que a curva de sino de seus professores sempre falou), mas é enviesada e comumente referido como uma curva com uma cauda de gordura (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. Se houver tendências, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (comércios) porque um preconceito nesses comércios provavelmente irá refletir uma tendência, por que é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições ainda são válidas. Um comerciante não deve aumentar o tamanho de sua posição ou assumir mais risco (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de algum refinamento). Ele também deve exercer pressão sobre aqueles que foram rentáveis para monitorar continuamente suas estratégias para que eles continuem rentáveis. Essas informações também podem ajudar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são frequentemente publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas pode ajudar-nos a avaliar se os retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos apenas aconteceu de ser um evento aleatório. Negociação de probabilidade: O melhor dos dois mundos A decisão de assumir o controle Do seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e libertador. Mas ainda há muitas decisões a serem tomadas, incluindo a seleção do mercado e o período de espera desejado. A única decisão mais importante pode ser o estilo de negociação: Como o comerciante irá selecionar e executar negócios. Os dois métodos mais comuns são discricionários e mecânicos, ou gerados pelo sistema. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, o que fornece muito espaço para as decisões impulsionadas pela emoção. Por outro lado, outros lutam com o uso puramente mecânico, sistemas automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é ignorada: Negociação baseada em probabilidade. Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel e a proliferação de dados intraday confiáveis, os comerciantes podem evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, enquanto desfruta das vantagens de cada um. Aqui, wersquoll explorar os prós e contras de estas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes retalhistas. O comerciante discricionário O comerciante discricionário pode tomar decisões baseadas em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos. Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras rígidas e baseadas em ações de preços. Esta abordagem é atraente porque fornece uma sensação de controle que é atraente para muitos. Outros benefícios incluem: Fácil de aprender o básico Liberdade e flexibilidade para ajustar cada comércio conforme necessário Apelos à natureza independente de muitos comerciantes Embora a sensação de controle atraia a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso que aprisiona mesmo o indivíduo mais astuto. É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias e que mais de 90 deles falham. Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro. E embora seja verdade, a gestão de dinheiro pobre é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, o novo comerciante confunde facilmente comércios vencedores com habilidade e perder comércios com má sorte. Pior, as leis das probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Related ArticlesFxMath Sistema de Gerador de Pip (FPG) é realmente programa de guia de padrão, bem como dependendo do índice de canal de mercadoria (CCI), índice de força relativa (RSI), bem como indicações Impetus. Clique aqui para fazer o download de uma nova ferramenta de negociação e estratégia para LIVRE Commodity Channel Index (CCI) é realmente um sinal flexível que você pode usar para reconhecer um novo padrão ou até mesmo alerta associado a graves problemas. 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Indicadores também podem ser produzidos através da busca de divergências, falhando turnos, bem como crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para reconhecer o padrão geral. Popular perguntas: 50 pips por dia estratégia forex laurentiu damir pdf pip chave indicador download gratuito pips matemática pips fxmath pips gerando pips fxmath pip gerador sistema free download FxMath pip gerador sistema FxMath Keltner comerciante Elite pips gerador download Fx matemática pip gerador sistema pipmaker ea
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